MACD Strategie: Erklärung mit Strategie-Beispielen

MACD Strategie ErklärungBeim Trading ist es sehr wichtig, einer Strategie zu folgen. Dabei ist es vorerst egal, ob man selber eine Taktik entwickelt oder im Internet nach vordefinierten Plänen sucht.

Bedeutsam ist eine ausgeklügelte Strategie aber allemal, denn nur so kann man mit dem Traden langfristig erfolgreich sein. Viele Händler nutzen sogar ein Trading Tagebuch, um ihre Taktik stetig weiterzuentwickeln.

Als eine der mächtigsten Trading Taktiken gilt die MACD Strategie. Sie bezieht sich auf den MACD Indikator, der schon längere Zeit bei vielen CFD-Brokern dabei ist und zig Anlegern bei ihren Handelsentscheidungen hilft.

Mit der MACD Strategie können also Kauf- und Verkaufssignale fürs eigene Trading generiert werden.

Im folgenden Beitrag analysieren wir, was mit dem MACD Indikator möglich ist, wie der MACD interpretiert wird und welche MACD Strategien es gibt. Neben der einfachen MACD Trading Strategie zeigen wir auch, welche anderen Indikatoren mit dem MACD Indikator kombiniert werden können.


Was ist der MACD?

MACD Strategie am Beispiel von Plus500

Der MACD Indikator bei Plus500 – Screenshot – Beispielwerte

Broker stellen ihren Nutzern etliche Indikatoren zur Verfügung, mit denen der Chart interpretiert wird.

Die Indikatoren werden grafisch über den eigentlichen Verlauf des Kurses gelegt und ermöglichen es Händlern etwa, Trends oder Handelssignale zu erkennen.

Kaufen verkaufen“MACD” steht für “Moving Average Convergence Divergence” und steht für das Zusammen- und Auseinanderdriften von zeitlich differenten gleitenden Durchschnitten.

Klingt kompliziert, der MACD ist aber ein vergleichsweise simpler Indikator.

Er zeigt zwei verschiedene Linien des gleitenden Durchschnitts. Ein gleitender Durchschnitt bezieht sich dabei auf den längeren Kursverlauf und ist nicht so empfindlich, während der kurzfristige gleitende Durchschnitt bereits auf kleinere aktuelle Kursveränderungen reagiert.

Der MACD stellt also den Unterschied zwischen einem langfristigerem und einem kurzfristigerem Trend dar.

Beginnt ein neuer Trend, wird die Divergenz zwischen den beiden MACD Linien größer (die kurzfristige MACD Linie entfernt sich von der langfristigen). Kommt es zu einer Abschwächung eines Trends (oder zur Umkehr), nähert sich eine Linie der anderen wieder an.

Geschichte der MACD Trading Strategie

MACD Strategie Erdgas

MACD Indikator beim Basiswert Erdgas – Screenshot – Beispielwerte – Türkiser Kreis: MACD Linie durchquert Signallinie von oben nach unten

Der Vater des MACD ist Gerald Appel. Er hat den Indikator am Ende der Siebziger Jahre ins Leben gerufen.

Innerhalb eines kurzen Zeitraums wurde der MACD zu einem der beliebtesten Indikatoren fürs Traden. Obwohl der Indikator also schon einige Jahrzehnte am Buckel hat, gilt der MACD auch heute noch als attraktiver und wichtiger Indikator, mithilfe dessen Tradingentscheidungen getroffen werden.

MACD Indikator interpretierenSeit seiner Veröffentlichung wird der MACD vor allem in Trading Strategien genutzt, die sich auf Trends sowie aufs Momentum beziehen.

Bei Trendfolgestrategien ist der Name Programm. Man folgt dem Trend. Vor allem für Anfänger ist es deutlich leichter, auf einen Trend “aufzuspringen”, anstatt beispielsweise einen Ausbruch zu erkennen. Hierbei kommt der MACD ins Spiel, welcher die Divergenz beim gleitenden Durchschnitt anzeigt. Trader erkennen somit, ob der Trend noch im Gange ist oder ob es schon zu einer Abflachung des Kursverlaufs kommt.

Im Gegensatz zur Trendfolgestrategie geht es bei Momentum Strategien eher darum, die Intensität einer Kursbewegung zu erkennen. Die Theorie dabei ist, dass sich ein Kurs eine Zeit lang in eine Richtung entwickelt, wenn der “Schwung” passt. Bei Momentum Strategien folgt man also auch einem Trend, es wird jedoch ein stärkerer Augenmerk auf die Stärke eines Trends und einer Kursentwicklung gelegt. Neben dem MACD kommen bei Momentum Strategien auch der RSI und Moving Average zum Einsatz.

Wie wird der MACD Indikator interpretiert?

Konvergierende LinienDamit man mit der MACD Strategie erfolgreich handeln kann, muss man die MACD Linien richtig interpretieren.

Der Trader muss wissen, was mit dem MACD Indikator erkannt wird.

Beim MACD handelt es sich um einen Indikator, der zwei Linien anzeigt, die stetig “konvergieren und divergieren”. Sie nähern sich an und entfernen sich wieder voneinander.

Je größer der Abstand zwischen den Linien, desto stärker ist ein momentaner Trend.

Durchbricht die kurzfristige MACD Linie die langfristige Signallinie, entsteht ein Kaufsignal. Wenn dazu noch die Nullinie überschritten wird, ist das ein zusätzlicher Indikator für ein starkes Kaufsignal.

MACD Strategie beim DAX

MACD Indikator beim Basiswert DAX – Screenshot – Beispielwerte – Türkiser Kreis: MACD Linie durchquert Signallinie von oben nach unten (Verkaufsignal)

Umgekehrt bedeutet dies, dass der Durchbruch des MACD von oben nach unten (durch die Signallinie) ein Verkaufssignal generiert. Verstärkt wird dies, wenn die beiden MACD Linien die Nullinie überschreiten.

Eine noch bessere Interpretation ermöglichen andere Tradingsignale in Kombination mit dem MACD. Zwei EMAs mit verschiedenen Zeithorizonten können die MACD Signale verstärken, oder ihnen widersprechen.

Zusammengefasst kann mit dem MACD eine Trendumkehr sowie die Verstärkung eines Trends erkannt werden. Somit werden Ein- und Ausstiegspunkte für den Handel definiert.

Allgemeines zur MACD Divergenz

Der MACD steht nicht immer im Einklang mit den Daten des Kurses. Gibt es eine Divergenz zwischen dem Live-Kurs und dem MACD, kann dies entweder bullisch (es geht nach oben) oder bärisch (es geht nach unten) interpretiert werden.

Wenn der Live-Chart beispielsweise ein tieferes Tief markiert, der MACD aber ein höheres Tief, so handelt es sich um eine bullische Marktrichtung. Wird dann noch eine Trendlinie gebrochen, handelt es sich um einen bestätigten Ausbruch und der Markt entwickelt sich nun in die andere Richtung. Das ist ein MACD Kaufsignal.

MACD Divergenz Beispiel (Kaufsignal)

MACD Divergenz Kaufsignal – Screenshot – Beispielwerte

Natürlich kann dies auch umgekehrt passieren: Wenn der Live-Chart ein höheres Hoch zeigt, der MACD aber ein niedrigeres Hoch, so gibt es eine bärische Divergenz. Wird dann noch die Trendlinie durchbrochen, kann dies eindeutig als bärische Marktsituation angesehen werden – dann geht’s nach unten.

Die Analysen der Divergenzen stellen ebenfalls eine wichtige und nicht zu unterschätzende MACD Strategie dar.

Wie setze ich den MACD sicher ein?

Sicher einsetzenWie bei allen Indikatoren und Strategien gibt es einige Dinge, die man beachten sollte, um das Risiko einzuschränken.

Beim MACD handelt es sich um einen klassischen Trendfolge Indikator. Als Trader versucht man also, den Trend so gut wie möglich einzuschätzen.

Um ein besseres Gespür für den Markt zu bekommen, sollte neben dem Einsatz eines MACD Histogramms noch ein zweiter Indikator zur technischen Analyse genutzt werden – etwa die Exponential Moving Averages. Indikatoren fürs Scalping, die ebenfalls in Kombination mit dem MACD zum Einsatz kommen können, findest du in unserem Ratgeber zu Scalping Strategien.

Ebenfalls essenziell: Die Nutzung von Risikomanagement-Tools. Trader nutzen oft den Stop Loss und den Trailing Stop Loss.

Bei ersterem handelt es sich um ein Werkzeug, mit dem ein definierter Stopp in den Chart gelegt wird. Entwickelt sich die eigene Position in eine ungünstige Richtung, kann ein Stop Loss die offene Position automatisch schließen, wenn der Preis einen vorher definierten Wert erreicht.

Stop Loss Risikomanagement

Stop Loss – Screenshot – Beispielwerte

Noch intelligenter ist der Trailing Stop Loss. Bei ihm wird statt eines fixen Preises nur eingestellt, um wie viele Pips (Punkte) der Kurs fallen darf, bevor geschlossen wird. Dieses Werkzeug zieht also in Gewinnrichtung mit, blockiert aber, wenn sich der Kurs in die falsche Richtung entwickelt. Mehr Informationen zum Trailing SL haben wir in diesem Ratgeber gesammelt.

Die einfachste MACD Strategie: Step by Step

Gerald Appel, der Erfinder des MACD, erklärt in einem seiner Werke zur technischen Analyse ein ganz einfaches MACD Trading Setup, welches jeder Händler befolgen kann.

Position rechtzeitig öffnen

MACD richtig einstellenDamit ein Trading Signal gegeben wird (egal ob MACD Kaufsignale oder Verkaufssignale), muss der MACD Indikator zuerst richtig eingestellt werden. Hierfür wird die schnelle MACD Linie auf 12 eingestellt und die langfristige Linie auf 26. Die geglättete Signallinie hat einen Wert von 9.

Abhängig vom Chart achtet man nun auf Long Signale (oder Short Signale).

Kreutzt der kurzfristige MACD von oben nach unten durch den langfristigen MACD und unterschreitet er die Null-Linie, kann dies als Verkaufsignal gewertet werden.

Passiert das Umgekehrte – kurzfristiger MACD kreutzt von unten nach oben durch den langfristigen MACD (Signallinie) – wird dies als MACD Kaufsignal gewertet.

Ein zusätzlicher Augenmerk sollte immer auch auf die Nulllinie gelegt werden. Bei konservativen Setups sind es nur dann Kaufsignale, wenn sie unter der Nulllinie passieren. Verkaufssignale gibt es dabei nur über der Nulllinie.

Traut man dem Markt und ist sehr überzeugt von der aktuellen Trendrichtung, wird dies auch mal ignoriert. Ist man sich aber nicht ganz sicher, sollte lieber auch auf die Nulllinien-Regel geachtet werden.

Position rechtzeitig schließen

Damit eine Position im MACD Histogramm rechtzeitig geschlossen wird, kommen verschiedene Punkte infrage.

Einerseits kann ein Win Stop in den Kurs gesetzt werden, den man am erwarteten Höhepunkt des Trends setzt. Den Höhepunkt des Trends erkennt man aber natürlich nicht immer gleich.

Eine Möglichkeit ist, sich auf die schnelle MACD Linie und auf die Signallinie zu verlassen. Schneidet die kurzfristige Linie die langfristige Signallinie in umgekehrter Richtung als beim Einstieg in die Position, kann dies auf eine Trendwende hinweisen.

Als Beispiel kann eine Position gesehen werden, bei dem in einem bärischen Markt die schnelle Linie die langsame von oben nach unten unterschreitet. Ein Verkaufssignal ist gegeben und der Trader eröffnet die Position.

Nach einiger Zeit passiert das Gegenteil: Die schnelle MACD Linie überschreitet die langsame von unten nach oben. Da dies ein starkes Signal für eine Trendwende sein kann, wird die Position geschlossen.

Automatisch kann dies mit einem Trailing Stop Loss geschehen, der ganz eng (wenige Pips) eingestellt ist. Sobald sich der Kurs etwas in die entgegengesetzte Richtung bewegt, kappt der Trailing SL die Position.

Welche MACD Einstellungen sollte ich verwenden?

Wie bei den meisten anderen Indikatoren, können auch beim MACD Indikator unterschiedliche Parameter für die einzelnen Linien eingestellt werden.

Neben dem gleitenden Durchschnitt der Signallinie muss auch der Tageswert für den kurzen, sowie für den längeren gleitenden Durchschnitt eingestellt werden.

Wie bereits weiter oben erwähnt, nutzte Gerald Appel die Werte 12 für den kürzeren gleitenden Durchschnitt, 26 für den längeren Zeitraum und 9 für die Signallinie.

Wer den MACD aktiviert, sieht im Chart anschließend zwei zusätzliche Linien. Eine Linie entsteht durch Subtraktion der Werte des längeren gleitenden Durchschnitts von denen des kürzeren. Die Signallinie ist die zweite Linie.

Natürlich kann man die einzelnen Werte beliebig abändern, um sie an die eigene Strategie anzupassen. Für den Anfang ist 12-26-9 aber eine gute und erprobte Einstellung.

Allen Trading-Einsteigern sowie Fortgeschrittenen empfehlen wir ein Trading Tagebuch, in dem alle Trades – egal ob positiv oder negativ – vermerkt werden. Zusätzlich wird die eigene Strategie aufgeschrieben. So kann man sich nach und nach weiterentwickeln und sehen, mit welchen Werten man beim MACD besondere Erfolge verzeichnet hat.


Weitere MACD Strategien

MACD Strategie mit 2 EMAs

Den EMA Indikator erklären wir in diesem Beitrag ganz genau.

Beim EMA handelt es sich um den exponentiell gleitenden Durchschnitt. Die Gewichtung aktueller Kurswerte ist also exponentiell höher als die Gewichtung älterer Preise. Der EMA Indikator passt sich also auch stark auf den Live-Chartverlauf an, was bei vielen anderen Indikatoren nicht der Fall ist.

Zwei EMAs (ein kurzfristiger und ein langfristiger – beispielsweise 25 und 100) können mit dem MACD Histogramm kombiniert werden, um sich gegenseitig zu bestätigen.

Die Kerzen des MACD Histogramms können eine Trendumkehr, die mit dem Durchbruch der kurzfristigen Linie durch die lange erkannt wird, bestätigen.

MACD Strategie mit Ausbrüchen

MACDBei dieser Strategie beobachtet man den Chart etwas länger.

Unterschreitet der MACD nach einem Verkaufssignal (MACD Linie durchbricht von oben nach unten die Signallinie) auch die Nulllinie, deutet das nach einem längeren Zeitraum auf eine überverkaufte Marktsituation.

In einem überverkauften Bereich kommt es normalerweise früher oder später zur Korrektur – der Markt möchte wieder in einen gleichmäßigen Bereich kommen. In so einem Fall warten wir, bis die Linie des MACD von unten nach oben die Signallinie durchbricht: Jetzt ist ein Kaufsignal gegeben, denn nach den (ungeschriebenen) Marktgesetzten geht die Entwicklung jetzt wieder in einen “normalen” Preisbereich.

Der Ausstieg erfolgt hierbei, wenn es nach einer längeren “Up”-Phase wieder zu einer Trendumkehr, die anhand des Durchschreitens der Linien von oben nach unten erkennbar wird.

MACD Triple

Beim MACD Triple werden mehrere verschiedene Zeiteinheiten genutzt. Langfristige Zeiträume stellen dabei den Trendfilter dar, der kurzfristigste den Signalgeber.

Nutzt man den MACD Triple, der online auf vielen Webseiten auftaucht, stellt man den MACD ganz klassisch nach Gerald Appel ein: 12, 26, 9.

Dieser MACD Indikator wird dann aber in drei verschiedenen Charts analysiert: Im 4 Stunden-, 1 Stunde- und 15 Minuten-Chart.

Der kurzfristigste Chart (15 Minuten) gibt dabei die Kauf- und Verkaufssignale.

Zuallererst wartet man, bis der 12er MACD den 26er MACD von unten nach oben durchbricht. Hier wäre jetzt ein Kaufsignal gegeben.

Um den Trend zu überprüfen, wechselt man aber nochmals in den 1 Stunden-, sowie 4 Stunden-Chart. Wenn beide eine aufwärtige Marktbewegung zeigen, ist der Markt bullisch. Der perfekte Zeitpunkt für ein Kaufsignal.

Handelt es sich aber um einen abwärts verlaufenden Markt (bärisch), muss im 15 Minuten-Chart auf ein Verkaufssignal gewartet werden (12er MACD durchbricht 26er MACD von oben nach unten).

Geschlossen werden die Positionen, wenn eine Trendumkehr im 15 Minuten-Chart sichtbar wird.

Divergenzstrategien

Bereits weiter oben haben wir die MACD Divergenz und die damit verbundene technische Analyse etwas angeschnitten.

Divergenzstrategien stützen sich auf die MACD Divergenz, also auf das Zusammenspiel zwischen Kurs und MACD Histogramm.

Hier schaut der Händler einerseits auf den Live-Chart, andererseits auf das Histogramm.

Von einer bullischen Divergenz spricht man, wenn der Live-Kurs ein tieferes Tief anzeigt, der MACD aber ein höheres Tief. Nach der Theorie der Divergenzstrategie kann das ein bevorstehendes Zeichen für einen starken Trend nach oben sein.

Eine bärische Divergenz liegt vor, wenn der Kurs ein höheres Hoch zeigt, der MACD aber ein niedrigeres Hoch. Das wäre ein Zeichen für einen Trend nach unten.

Scalping Strategie

Eine beliebte Taktik fürs Scalpen (sehr kurzfristiges Öffnen und Schließen von Positionen) nutzt neben dem MACD Indikator die Exponential Moving Averages und den Stochastik Indikator.

Hier wird ein Short-/Verkaufssignal erzeugt, wenn der kurzfristigere EMA unter dem langfristigeren liegt, der MACD unter der Nulllinie notiert und der Stochastik Indikator einen sehr überkauften Bereich anzeigt, der jedoch bereits die Trendwende begonnen hat und aus dem 80er-Bereich wieder Fahrt in Richtung unten aufgenommen hat.

MACD: Warum eine Strategie so wichtig ist

CFD Trading StrategieVor allem Trading-Einsteiger handeln ohne Konzept, Taktik oder Strategie. Sie werden von den blendenen Werbungen vieler Broker gelockt, erkennen jedoch nicht, dass nur mit einer nachhaltigen Strategie ein Trading-Erfolg möglich ist.

Zum erfolgreichen Trading zählt aber nicht nur eine Strategie, sondern im Optimalfall auch ein Tagebuch, welches man mit Trades befüllt, um daraus zu lernen und die eigene Taktik weiterzuentwickeln.

Mit einer Strategie folgt man festgelegten Grundsätzen und Triggern, die sich im Laufe eines Tages nicht ändern sollten. Das steht im krassen Gegensatz zum emotionalen Handel, wo wahllos Trades gestartet und geschlossen werden – ohne Indikatoren für Ein-, sowie Ausstiege.

Eine Handelsstrategie macht also für alle Trader Sinn und ist die beste Methode, damit langfristiger Tradingerfolg einsetzt.

Wie bei jeder Art des Tradings sollte man aber auch hier nicht vergessen, dass vergangene Erfolge nicht auf zukünftige schließen lassen und Trading im Allgemeinen ein sehr riskantes Unterfangen ist. Nur ein kleiner Prozentsatz aller Trader handelt mit einem positiven Outcome.

Wichtig ist also ständiges Training und ständige Weiterentwicklung. Empfehlenswert sind hierfür auch CFD-Demokonten, die einen Handel in einer risikofreien Umgebung mit virtuellem Kapital ermöglichen.


Fazit: MACD Strategie

Vor- und Nachteile

Der MACD Indikator basiert auf einer mathematischen Berechnung, die den langfristigen Kursverlauf mit kurzfristigen Schwankungen in Relation setzt.

MACD liefert unkomplizerte und leicht verständliche Signale, die als Ein- und Ausstiegspunkte gesehen werden können. Abhängig von der eigenen Strategie werden weitere Indikatoren zu Rate gezogen, um ein besseres Bild von der Gesamtsituation zu bekommen.

Mittelpunkt dieses Indikators ist das Durchkreuzen der Signallinie durch die MACD Linie. Kreuzt die MACD Linie die Signallinie von unten nach oben, wurde ein Kaufsignal gegeben. Das umgekehrte Muster (MACD kreuzt von oben nach unten) wäre ein Verkaufssignal.

Natürlich hat auch der MACD, wie alle anderen Trading Indikatoren, seine Nachteile. Er ist ein klassischer Trendfolge Indikator, der im Großen und Ganzen nur die Trendrichtung anzeigt. Doch der Kurs muss sich nicht mit dem Trend bewegen – dafür gibt es schließlich keine Garantie.

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