Stochastik Indikator

Stochastik IndikatorDer Stochastik Indikator (oder “Stochastik Oszillator”) ist ein Analyse-Tool, welches bereits in den 1950er Jahren eingeführt wurde und seitdem von vielen Händlern genutzt wird.

Beim Stochastik Indikator handelt es sich um zwei gleitende Durchschnittslinien, die einander näherkommen und sich dann wieder entfernen.

Das Wort “Stochastik” kommt aus dem Griechischen und bedeutet “Zufällig”. Doch dieser Indikator ist trotz seines Namens alles andere als zufällig.

Er wird vor allem im Daytrading und beim Scalpen eingesetzt, was ihm eine besondere Popularität bei heutigen Tradern verleiht.

Einfach gesagt stellt dieser Oszillator den letzten Schlusskurs in ein Verhältnis zum Hoch und Tief eines vorher festgelegten Zeitraums.

Wir erklären im folgenden Beitrag, wie die Stochastik funktioniert, wie man das Tool am besten interpretiert und was man unter der sogenannten “stochastischen Divergenz” versteht. Außerdem: Beispiel-Strategien fürs Traden mit dem Stochastik Oszillator.


Was ist der Stochastik Indikator?

Stochastik Indikator Beispiel

Stochastik Indikator – Plus500 Screenshot – Beispielwerte

Der Stochastik Oszillator / Indikator ist einer von vielen Indikatoren, die im Trading zum Einsatz kommen.

Indikatoren werden genutzt, um Handelssignale zu erzeugen und dem Trader die Interpretation des Live-Kurses zu erleichtern.

Andere bekannte Indikatoren sind beispielsweise der EMASMA oder RSI.

AktienhändlerBei der Stochastik handelt es sich um einen sehr flexiblen Indikator, welcher in den Durchschnittseinstellungen viele Handelssignale erzeugt. Im Gegensatz zu anderen Durchschnitts-Tools eignet sich die Stochastik aber nicht für Märkte, in denen ein starker Trend vorherrscht.

Es empfiehlt sich, den Stochastik Oszillator in Seitwärtsmärkten mit abwechselnden Ausbrüchen nach Oben oder Unten einzusetzen.

Mit dem Stochastik Oszillator sollen im weiteren Verlauf dann Wendepunkte gefunden werden – also Punkte, an denen sich der Markt mit einer größeren Wahrscheinlichkeit wieder in die andere Richtung bewegen wird.

Die Stochastik wird also genutzt, um eine Kehrtwende im Chart zu prognostizieren und daraus ein Kauf- oder Verkaufssignal abzuleiten. Zwar empfehlen manche Experten, die Stochastik als einzelnen Indikator einzusetzen, unsere Meinung dazu ist jedoch anders.

Wie andere Trading-Werkzeuge, sollte auch der Stochastik Oszillator nur in Kombination mit einer ausgeklügelten Trading-Strategie genutzt werden, um langfristig profitabel zu handeln.

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Was zeigt der Stochastik Indikator?

Divergenz Beispiel

Bärische Divergenz am Beispiel des RSI: Chart Hochs werden höher, RSI Hochs werden kleiner (Divergenz) – Kurs bricht ein – eToro Screenshot

Der Stochastik Indikator bewegt sich in einem separaten Fenster zwischen 0 und 100.

Er gehört zu den Momentum Tools und wird somit für das Erkennen von überkauften und überverkauften Situationen im Markt genutzt.

Jeder Händler, der mit der Stochastik handeln möchte, sollte die stochastische Divergenz kennen und verstehen.

Die Divergenz wird als “bullisch” bezeichnet, wenn der Preis im Live-Chart ein tieferes Tief markiert, während der stochastische Kurs ein höheres Tief markiert. In dem Fall ist von bullischer Divergenz die Rede. Nach dieser Theorie wird es eine Kursbewegung nach oben geben.

Eine “bärische” Divergenz ist vorhanden, wenn der Preis im Live-Chart ein höheres Hoch markiert, die Stochastik aber ein tieferes Hoch. Nach der Divergenz-Theorie wird der Kurs infolgedessen nach unten ausbrechen.

Das Erkennen von Divergenz-Situationen zwischen der Stochastik und dem Live-Chart gehört zu den grundlegenden Trading-Mechanismen mit dem stochastischen Oszillator. Diese Theorie kann oft sehr gute Handelssignale liefern.

Extremwerte in der Stochastik

Extremzonen in der Stochastik: Über 80 (überkauft) oder unter 20 (überverkauft) – Plus500 Screenshot – Beispielwerte

Doch nicht nur die Divergenz wird mit diesem Tool gut angezeigt. Gelangen beide Linien der Stochastik über einen Wert von 80, so gilt der Markt als überkauft – es könnte zu einer Trendwende kommen.

Liegen beide Linien unter 20, gilt der Markt als überverkauft – auch hier könnte eine Trendwende im Anflug sein.

Ein doppeltes Handelssignal ist da, wenn sich der Markt in einer Extremsituation befindet (über 80 oder unter 20) und eine Divergenz auftaucht. In solchen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit für eine Trendwende noch höher.

Wie wird die Stochastik berechnet?

CFD RechnenFür die Berechnung dieses Oszillators gibt es eine genaue Formel.

Wie bereits weiter oben erwähnt, soll diese Methode den letzten Schlusskurs in Relation zu den Hochs und Tiefs einer vorher festgelegten Periode setzen.

Die Stochastik ordnet somit den aktuellen Schlusskurs in die aktuelle Schwankungsbreite ein. Ein Kauf- oder Verkaufssignal wird generiert, wenn das Tool die Schwankungsbreite verlässt.

Bei diesem Tool gibt es zwei Berechnungsmethoden – den “Stochastik Fast” und “Stochastik Slow”. Oft werden beide Linien gleichzeitig angezeigt.

Der “Stochastik Fast” wird so berechnet:

%K = ((C-Ln)/(Hn-Ln))*100

“C” steht dabei für den aktuellen Schlusskurs, “L” für das tiefste Tief seit n Tagen und “H” für das höchste Hoch seit n Tagen

Der “Stochastik Slow” so:

%Kslow = (%D(t-1)*2+%K(t))/3

“t” steht für Periode, “%K” steht für den Stochastik Fast

Zwar ist die Berechnung für die meisten Trader nicht so wichtig, weil die Software den Stochastik Oszillator sowieso automatisch ausrechnet.

Es ist aber trotzdem nie schlecht, einen tieferen Einblick in die Berechnung eines Indikators zu bekommen.

Interpretationsmöglichkeiten der Stochastik

Extreme Phasen erkennen

Extremzonen erkennen (über 80, unter 20) – eToro Screenshot

Befindet sich der Stochastik Oszillator über einem Wert von 80 oder unter einem Wert von 20, befindet sich der aktuelle Kurs – im Vergleich zu den vergangenen Hochs und Tiefs – in einer Extremphase.

Alles über 80 deutet auf einen überkauften Markt hin, alles unter 20 auf einen überverkauften. Die Zone zwischen 20 und 80 wird “neutrale Zone” genannt.

Der Stochastik Oszillator besteht aus zwei gleitenden Durchschnittslinien, eine ist dabei etwas schneller, eine etwas langsamer.

Eine Extremphase ist vorhanden, wenn sich beide Durchschnittslinien (Slow und Fast) über 80 oder unter 20 befinden. In diesen Fällen ist ein Signal gegeben, wenn die Linien den extremen Bereich wieder verlassen.

Beispiel: Beide gleitenden Durchschnittslinien (D Linie und K Linie) befinden sich über 80. Sie unterschreiten anschließend den Wert von 80 und kommen somit in die neutrale Zone. Jetzt ist ein Verkaufssignal gegeben, die Trendumkehr hat begonnen.

Mit der Stochastik ist es also möglich, extreme Handelssituationen anzuzeigen. In diesen Zonen (über 80 oder unter 20) kann nach Kaufgelegeneheiten gesucht werden.

Überkreuzung zweier Durchschnittslinien interpretieren

Linien kreuzen sich

Linien kreuzen sich im Bereich über 80, Kurs bricht darauf ein – eToro Screenshot

Wie bereits erwähnt, besteht der Stochastik Oszillator aus zwei gleitenden Durchschnittslinien. Eine ist etwas langsamer als die andere.

Durch den zeitlichen Unterschied können auch Überkreuzungen einer Linie durch die andere ein Signal erzeugen.

Die schnellere Linie deutet früher auf überkaufte oder überverkaufte Märkte an, während die langsame erst später nachzieht. Aber wie wird die Überkreuzung einer Linie durch die andere interpretiert? Was bedeutet es, wenn die kurzfristige Linie die langsame durchschreitet (oder umgekehrt)?

Übrigens: Die schnelle Linie wird in vielen Anleitungen als “Signallinie” bezeichnet, die langsamere Linie als “D-Linie”.

Beispiel: Die Signallinie kreuzt die D-Linie von unten nach oben. Währenddessen befinden sich beide Linien in der Zone unter 20. Das ist nach dieser Theorie ein eindeutiges Kaufsignal.

Umgekehrtes Beispiel: Die Signallinie kreuzt die D-Linie von oben nach unten. Beide Linien befinden sich währenddessen in der Zone über 30. Ein eindeutiges Verkaufssignal.

Scalpen mit der Stochastik: Geht das?

Scalping Strategien Beispiel

Vor allem bei Scalpern ist der Stochastik Oszillator ziemlich beliebt. Aber wieso eigentlich?

Scalping heißt “Herausschneiden”. Scalper nutzen eine Trading-Methode, bei der kleine Profite durch das Kaufen oder Verkaufen in einem sehr kleinen Zeitraum erzielt werden.

Die meisten Scalper halten ihre Positionen nur wenige Sekunden oder Minuten. Doch nicht alle Broker können fürs Scalpen genutzt werden.

Da beim Scalpen vor allem das Momentum sehr wichtig ist, kann auch die Stochastik effektiv eingesetzt werden.

Eine sehr einfache Scalping Strategie kann durchgeführt werden, indem ein Stochastik Oszillator mit einem 50er und einem 100er EMA kombiniert wird. Mehr zum EMA Indikator hier.

Nutzer dieser Strategie warten, bis der 50er EMA über den 100er EMA steigt. Anschließend muss der Live-Kurs auf den EMA zurückfallen. Als dritte Voraussetzung muss der Stochastik Oszillator aus dem überverkauften Bereich über die 20er Linie steigen (von unten nach oben). Wenn alle 3 Signale geliefert wurden, wird die Long-Position (Kaufen) eröffnet.

Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, mithilfe dieses Indikators zu scalpen.

Scalping kann eine profitable Trading Strategie sein. Doch Scalping ist anstrengend und erfordert viel Selbstdisziplin, Konzentration und Stressresistenz. Während die meisten Trader ihre Positionen über Stunden oder Tage halten, arbeiten Scalper im Sekundentakt. Das Scalpen ist somit nicht für jeden geeignet.

Swing Trading mit Stochastik Indikatoren

Swing TradingAuch bei Swing Trading handelt es sich um eine sehr spekulative Trading-Art.

Swing Trader halten ihre Positionen jedoch deutlich länger als Scalper – meist über einige Tage. Die Variante wird “Swing Trading” genannt, weil Händler auf einen “Swing” von einem Wert zum nächsten warten.

Anhänger des Swing Trading eröffnen Positionen an Punkten, an denen der Markt umkehrt (an den sogenannten “Swings”). Da die Stochastik genau diese Punkte anzeigen kann, eignet sich der Indikator hervorragend fürs Swing Trading.

Sehen wir uns im Folgenden eine einfache Swing Trading Strategie an. Neben der Stochastik (15, 3, 3) nutzen wir auch einen 50-Tages Moving Average.

Zuallererst geht es bei dieser Strategie darum, einen Trend zu erkennen. Dazu wird der Live-Chart in Kombination mit dem 50er Moving Average genutzt. Wir generieren somit einen Trendfilter.

Wenn sich der Live-Kurs über dem 50-Tages-MA befindet, deutet das auf einen Aufwärtstrend hin. Befindet sich der Live-Kurs unter dem 50-Tages-MA, deutet dies auf einen Abwärtstrend hin.

Okay. Wir haben den Trend erkannt und können nur passende Einsteigsmöglichkeiten suchen.

Kreuzt die stochastische Signallinie die D-Linie unter der 50er Linie von unten nach oben, ist das ein bullischer Crossover (Kaufsignal). Oder im Gegenteil: Wenn die stochastische Signallinie die D-Linie über der 50er Linie von oben nach unten kreuzt, ist das ein bärischer Crossover (Verkaufssignal).

Wie dieses einfache Strategiebeispiel zeigt, kann mit dem Stochastik Indikator auch problemlos Swing Trading betrieben werden. Wie bei anderen Taktiken, sollten aber auch hier mehrere Indikatoren miteinander kombiniert werden, um eine Absicherung zu haben.

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Für wen eignet sich der Stochastik Indikator?

Während trendfolgende Indikatoren wie der Moving Average auch für langfristige Anleger nützlich sein können, richtet sich der Stochastik Indikator hauptsächlich an aktive Daytrader und Scalper.

Mit dem Stochastik Indikator ist es möglich, Umkehrpunkte und wichtige Signalregionen im Chart zu erkennen, an denen es mit großer Wahrscheinlichkeit zum Kurs-Richtungswechsel kommen wird.

Somit nutzen vor allem Sekunden-, Minuten- oder Stunden-Anleger die Stochastik. Dank der großen Anzahl an Signalpunkten finden Scalper mit dem Stochastik Oszillator schnell Ein-, sowie Ausstiegspunkte.

Natürlich darf man dabei nicht vergessen, dass jedes von der Stochastik generierte Signal “gefiltert” werden muss.

Es sollten also weitere Indikatoren mit diesem Tool kombiniert werden, damit man sich nicht nur auf ein einziges Kauf-, bzw. Verkaufssignal verlassen muss.

Verglichen mit einigen anderen Indikatoren ist die Stochastik aber relativ einfach zu lesen. Daher eignet sich dieses Handelswerkzeug auch für Trading-Einsteiger, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrungen mit Indikatoren sammeln konnten.


Zwei einfache Beispiel-Strategien

1. Stochastische Doppel-Strategie

Grundsätzlich gilt die Stochastik als unterstützendes Tool beim Trading.

Kombiniert man jedoch zwei stochastische Indikatoren mit unterschiedlichen Zeiteinstellungen, erhält man ein mächtiges, signalgebendes Werkzeug.

Für diese Taktik werden zwei Stochastik Indikatoren aktiviert. Für den ersten stellt man den Zeitraum K auf 21, die Glättung auf 10 und den Zeitraum D auf 4 ein. Für den zweiten den Zeitraum K auf 5, die Glättung auf 2 und den Zeitraum D auf 2.

Nun haben wir zwei stochastische Fenster, die auf den ersten Blick gänzlich unterschiedliche Werte ausgeben – doch man kann sich dies bei der stochastischen Doppel-Strategie Zunutze machen.

Jetzt warten wir auf einen besonders straken Trend. Dabei ist es egal, ob nach oben (bullisch) oder nach unten (bärisch). Ein Einstiegspunkt ist gegeben, wenn während oder nach dem Trend die stochastischen Indikatoren ein krasses Gegenteil anzeigen.

Einer der beiden Indikatoren kann dann beispielsweise ganz unten sein (überverkauft) und einer ganz oben (überkauft).

Für die Bestätigung dieser Taktik nutzen viele Händler einen 20er EMA. Um einen starken Trend handelt es sich, wenn alle Kerzen über oder unter dem EMA schließen und nicht darüber hinaus gehen. Sie prallen also immer von der Durchschnittslinie ab.

Die stochastische Doppel-Strategie ist vergleichsweise schnell eingestellt und liefert eindeutige Signale. Sie ist jedoch nicht ganz so einfach wie diverse andere Taktiken und benötigt vermutlich etwas Übung, bevor man als neuer Trader die Signale rasch und sicher erkennt.

Wie bei allen Strategien sollte man jedoch auch hier bedenken, dass Ausnahmen die Regel bestätigen.

2. “Easy” Stochastik-Strategie

Bei der folgenden Strategie handelt es sich um eine sehr simple Taktik, die wir deswegen “Easy” getauft haben.

Sie soll als Grundlage für die Kombination mit anderen Indikatoren dienen. Wenn gewünscht, können also weitere Tools hinzugefügt werden – etwa als Trendfilter oder als zweite oder dritte Bestätigung.

Zuallererst wird ein 200er SMA über den Chart gelegt. Auch ein einfacher Stochastik Oszillator wird aktiviert.

Der 200er SMA wird von Tradern so oft genutzt, dass die Linie oft als Resistance oder Support interpretiert werden kann.

Beim 200er SMA gilt deswegen auch: Befindet sich der Live-Chart über dem 200er SMA, ist von einem Aufwärtstrend die Rede. Liegt der Live-Chart unter der SMA Linie, befindet sich der Markt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Abwärtstrend.

Okay. Gehen wir nun davon aus, dass wir einen Trend – egal ob Abwärts oder Aufwärts – erkannt haben. Der nächste Schritt ist, auf einen stochastischen Auslöser zu warten.

Das Momentum innerhalb eines Trends wandert immer hin und her. Trotz eines Aufwärtstrends kann es also passieren, dass der Live-Chart kurz etwas einbricht, um dann seinen eigentlichen Trend fortzuführen.

Genau diese kurzen Einbrüche werden mit der Stochastik sichtbar – wenn sie unter 20 fällt.

Das Gegenteil ist natürlich auch möglich. Befinden wir uns in einem Abwärtstrend und die Stochastik steigt über 80, dann ist das ein kurzer Ausbruch.

Diese ungewöhnlichen Ausbrüche entgegen der Trendrichtung werden von der Stochastik angezeigt und können vom Trader als Entry-Points genutzt werden.


Fazit: Stochastik Indikator

CFD HändlerMit der richtigen Einstellung und in Kombination mit anderen Indikatoren ist die Stochastik ein mächtiges Werkzeug zum Erkennen eindeutiger Kauf- und Verkaufssignale.

Die Stochastik setzt den letzten Schlusskurs in Relation zu den Highs und Lows eines definierten Zeitraums. Dadurch werden mit dem Stochastik Indikator Ausbrüche nach oben oder unten angezeigt.

Das Tool zeigt beispielsweise an, ob sich ein Trend umkehren wird, bzw. ob es einen kleinen Trend-Ausbruch gibt.

Da der Stochastik Indikator aus zwei gleitenden Durchschnittslinien besteht (einer schnelleren und einer langsameren), stellen auch Kreuzungspunkte wichtige Signalstellen dar.

Befinden sich die Stochastik Linien weit unter dem Wert von 20, deutet dies auf einen überverkauften Markt hin. Während eines Aufwärtstrends kann dies einen guten Einstiegspunkt darstellen (Kaufen). Befinden sich die Stochastik Linien über 80, dann ist von einem überkauften Markt die Rede. In Kombination mit einem langfristigen Abwärtstrend kann auch dies einen Signalzeitpunkt darstellen (Verkaufen).

Zusammengefasst ist der Stochastik Indikator ein hervorragendes Tool für Anfänger und Fortgeschrittene. Wichtig ist, dass man genügend Know-How mit dem Werkzeug sammelt, bevor es ans Eingemachte geht. Dazu eignen sich beispielsweise Demokonten ideal.

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